Добрый вечер! Помогите пожалуйста решить задачи,буду очень благодарна.Заранее спасибо)
1)Инвестор купил с маржой 100 акций по цене 30 рублей. Известно,что mm=30% r=10% После того как цена поднялась до 35 рублей,инвестор закрыл позицию и получил доходность 23,33% Найти первоначальную маржу rm
2)Имеется бескупонная облигация номиналом 1000 рублей(Mn) Доходность к погашению 5% (i) Срок погашения 2 года (T) Цена такой облигации 907,03 рубля Какой должна быть доходность к погашению,чтобы цена облигации стала 890 рублей?
3)Самая сложная((
Инвестор располагает след данными: Действующая цена акции 45 рублей Возможные выплаты по акции через 120 дней: Psu=50 рублей,Psd=38 рублей Безрисковая годовая ставка % r=0,05 начисляется непрерывно.Цена реализации опциона на покупку E=45 рублей. Срок реализации 120 дней. Каким образом инвестор может создать рефликантный портфель,имеющий отдачу,аналогичную отдаче опциона? Чему равна цена опциона на покупку в данном случае? Чему равен коэффициент хиджирования и чему равна стоимость опциона на покупку?
Помогите сделать хотя бы первые две(((
|