Полезные вопросы новичка - моделирование урожайности

Всем доброго дня!
Занимаюсь/изучаю эконометрику сравнительно недавно.
Занимаюсь по учебникам самостоятельно, по теории все понятно.
А вот, когда дело доходить до того, что да как применять, то не всегда понятно как действовать.

Собрал несколько вопросов новичка.
Может кто-то уже с этим сталкивался или столкнется.
Думаю, будет полезно.

Занимаюсь я сейчас оценкой степени влияния определенных факторов на исследуемый (например, как изменение чистого экспорта конкретных товаров повлияет на изменение ВВП, или как ввоз вредных веществ повлияет на заболеваемость и т.д.). Все делаю в EViews5,7.

Я действую по следующему алгоритму:
1. Проверяю на стационарность рядов всех Y, X.
2. Проверяю стационарность остатков регрессионного уравнения с помощью кореллограммы и Дикки-Фуллера. Если переменные нестационарны, но остатки стационарны, то все ок, продолжаем алгоритм. Если нет, то меняем как-то уравнение (но чтобы оно оставалось при этим экономически правильно), чтобы остатки были стационарны.
3. Тест Уайта на гетероскедастичность.
4. Тест Бреуша-Годфри на отсутствие корреляции.
5. Если эти 2 теста нормальные результаты дали, то по данному уравнению вычисляем коэффициент эластичности. Естественно, при хороших значениях t-статистики и F-статистики, R squared, Дарбин-Уотсона.

Вопросы:
1. со статистикой не всегда хорошо получается. какой самый-самый минимальный временной ряд (годовые показатели), который позволительно использовать? 5-7 лет? как при этом интерпретировать результаты? Сказать, что с оговоркой на маленький ряд результаты приблизительные? В особенности, что можно сказать про гетероскедастичность, корреляцию остатков?

2. в регрессионном уравнении один раз убрал свободную переменную С, результаты некоторых тестов улучшились. так можно делать?

3. иногда получается, что результаты тестов Уайта и/или Бреуша-Годфри плохие. а уравнение никак нельзя изменить с точки зрения качественного анализа. как быть? ведь самое главное - это стационарность? можно использовать это уравнение с гетероскедастичностью и/или корреляцией остатков? как это повлияет на результат вычисления коэффициентов, они будут не лучшими? использовав это уравнение для вычисления коэффициента эластичности, ну если другого варианта нет, то в с какой оговоркой?

4. алгоритм вычислений, в принципе, верный? ничего не упущено, что должно быть на практике?

5. иногда по тесту Уайта плохие результаты, использую ARCH - нормальные )))
можно сказать, что отсутствует гетероскедастичность? И, если ряд лет так на 15, то можно сослаться на маленький ряд, мол, поэтому по Уайту и получились такие результаты? )))

6. когда избавляться от сезонности? когда используем квартальные или месячные показатели? и как определять сезонность? и как от нее избавляться? я делаю так, временной ряд превращаю в другой: суммирую ближайшие 3 позицию и делю на 3 ))) получаю ряд из средних значений исходного с шагом 3, при этом, естественно, он на 2 пункта короче. из ит ол райт алгоритм? )))

Вроде, пока все. Все, что вспомнил )))
Буду всем-всем признателен, кот что-нибудь да подскажет.



А кто-нибудь моделировал/знает как моделировать урожайность зерновых культур (пшеница, овес и т.д) от влияющих факторов (кол-во удобрений, кол-во осадков и т.д.).
Охота почитать что-нибудь. Нету таких статей. На англ тоже мало результатов.