Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  
Автор Сообщение
Fedor
  short interest rate
СообщениеДобавлено: 27.09.04 16:27 
Уважаемые господа,
есть вопрос, что на российском рынке можно принять в качестве short rate, с точки зрения моделирования кривых доходностей (zero-yield curve)?
В частности, Васичек в своей модели в качестве short rate использовал ставки по кредитам over-night. Но то их рынок, а то наш. На сколько reasonable на российском рынке моделировать ставки по овернайт в качестве short rate, а дальше на их основе строить кривые доходностей???
Вернуться к началу
 
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:



Powered by phpBB © 2001, 2007 phpBB Group
© АУП-Консалтинг, 2002 - 2023