Задача. В инвестиционном портфеле частного инвестора 3 акции ОАО А, 2 акции ОАО Б и 5 акций ОАО В. Курсовая стоимость акции Б в 2 раза выше, чем у акции А, а у акции В составляет 75% от стоимости акции Б. Как измениться стоимость портфеля, если курсы акций А и Б увеличатся на 10% и 20% соответственно, а курсовая стоимость акции В упадет на 30%
Решение.Предполагаем курсовая стоимость одной акции ОАО А равна 100 единиц. Такие условные едини-
цы применяются даже в химии для простоты восприятия последующих рассуждений.
Тогда стоимость ИП1 - инвестиционного портфеля ( до изменения курсов ) составит:
ИП1 = 3*А + 2*Б + 5*В = 3*100 + 2*(2*100) + 5*[(2*100)*0.75] = 300 + 400 + 750 = 1450 ед.
Затем пересчитываем стоимость ИП2 – инвестиционный портфель после изменения курсов:
ИП2 = 3*А*1.1 + 2*Б*1.2 + 5*В*0.7 = 300*1.1 + 400*1.2 + 750*0.7 = 330 + 480 +525 = 1335 ед.
После изменения курсов акций стоимость инвестиционного портфеля снизилась на 7.93 %
из расчёта: (1450-1335)/1450*100 = 7.93%.