Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  
Автор Сообщение
serg8
  Задача по бескупонным облигациям
СообщениеДобавлено: 04.09.12 02:20 

Зарегистрирован: 04.09.12 02:14
Сообщения: 4
Бескупонная облигация со сроком обращения 180 дней была приобретена на аукционе в ходе первичного размещения по цене 88,51%. Спустя некоторое время, облигация была продана по цене 93,35%. Причем доходность к аукциону по результатам этой сделки оказалась в два раза меньше доходности к погашению. Рассчитайте, через сколько дней после проведения аукциона была совершена указанная сделка купли-продажи.
Вернуться к началу
 
 
ALEXIN
  Re: помогите с задачей по бескупонным облигациям, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15.09.12 11:49 

Зарегистрирован: 11.06.12 07:57
Сообщения: 1698
:-? Решение:
По сути это решение уравнения с одним неизвестным.
[2*(93.35/88.51 -1)*365*100]/T = [(100/93.35 – 1)*365*100]/(180 – T);
Где 2 - в два раза меньше доходности к погашению.
100/93.35 – именно 100 % стоимость по номиналу.
(365*100) – здесь 365 (календарный год в днях) , а 100 – это проценты.
После сокращения на (365*100) имеем
2*(1.0547 - 1)/Т = (1.0712 – 1)/(180 – Т);
0.1094/Т = 0.0712/(180 – Т) или 0.1094*180 = Т*(0.0712 + 0.1094);
Окончательно Т = 19.692/0.1806 = 109.04 округляем до 109 дней.
Вернуться к началу
 
 
serg8
  Re: Задача по бескупонным облигациям
СообщениеДобавлено: 17.09.12 07:10 

Зарегистрирован: 04.09.12 02:14
Сообщения: 4
Спасибо за помощь!
Вернуться к началу
 
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:



Powered by phpBB © 2001, 2007 phpBB Group
© АУП-Консалтинг, 2002 - 2024