Пояснение:Аналогичная задача(почти!?)
[...]Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов - Буренин А.Н.
=
По свопу компания уплачивает плавающую и получает фиксированную ставку. Обязательства с плавающей ставкой стоят 9 млн. долл., с фиксированной — 10 млн. долл. Определите стоимость свопа.
(Ответ: I млн. долл. )=Своп
[...] = Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Своп (англ. swap — дословно меняться, менять) — русский жаргонизм, означающий:Своп (финансы) — операция по обмену активами.
Процентный своп (англ. en:interest rate swap)
Валютный своп (англ. Currency swap)
Своп на акции (англ. en:stock swap)
Своп на драгоценные металлы
Кредитный дефолтный своп
Свопцион
Сделка РЕПО
Своп (компьютеры) — операция по обмену страницами памяти с внешними ОЗУ.
Своп (автомобили) — операция по замене узла автомобиля.=
Процентный своп
[...]= Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Процентный своп (англ. en:interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами об обмене процентными платежами на определенную, заранее оговоренную условную сумму. Фактически, это соглашение о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например по ставке LIBOR) от второй стороны. На практике такие платежи неттингуются и одна из сторон выплачивает разницу указанных выше платежей.
Соглашение о будущей процентной ставке FRA (Forward Rate Agreement) — стандартизованный процентный своп.=
Валютный своп
[...]=
Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки — датой окончания свопа (maturity). Большая часть сделок валютный своп заключается на период до 1 года.
Если ближняя по дате конверсионная сделка является покупкой валюты (обычно базовой), а более удаленная — продажей валюты, такой своп называется «купил/продал» (англ. buy and sell swap). Если же вначале осуществляется сделка по продаже валюты, а обратная ей сделка является покупкой валюты, этот своп будет называться «продал/купил» (sell and buy swap).
Как правило, сделка валютный своп проводится с одним контрагентом, то есть обе конверсионные операции осуществляются с одним и тем же банком. Это так называемый чистый своп (pure swap). Однако допускается называть свопом комбинацию двух противоположных конверсионных сделок с разными датами валютирования на одинаковую сумму, заключенных с разными банками — это сконструированный своп (engineered swap).=
Решение:Здесь имеется ввиду процентный своп, только преподаватели чуть изменили условия или у Автора описка(см.выше текст у Буренина).
Тогда решение такое:
10 000 000 000 – 9 000 000 = 9 991 000 000 долл. (специально сделал отступы между цифрами).
Или так: 10000 – 9 = 9991 млн.долл.
P.S. Мне нравится книга Г. И. Просветов. Финансовый менеджмент. Задачи и решения.