Помогите пожалуйста решить задачьки по рынку ценных бумаг...

1). Пусть премия за «американский» риск равна 6%. Коэффициент бета для американского рынка 1,06 означает, что премия за весь «мировой» риск равна 5,7% (6% / 1,06). Рассчитайте премию за «германский» риск, если бета для германского рынка равна 0,78.
2). Допустим, что рынок представлен индексом «РТС-Интерфакс». Коэффициент бета для этого индекса равен 1. За год индекс подрос на 100 пунктов. Каким бета должны обладать акции «Газпрома», если за этот же год они подорожали на 200 пунктов.
3. Рассчитайте эффективную доходность срочного своп-депозита, если:
• Депозит – 1000 рублей
• Спот-курс обмена рублей на американские доллары – 0,03
• Ставка дохода по депозиту – 10%
• Форвардный курс обмена американских долларов на рубли – 32
• Срок депозита – 30 дней (число дней с даты улаживания по дату погашения).
4). Купонная облигация номиналом 1000 рублей продана на 30-й день после обналичивания предыдущего купона. Купонная ставка – 50%. Купонный доход выплачивается дважды в год. Дней в году – 360. Рассчитайте причитающийся продавцу накопленный купонный доход.
5). Компания АБВ выпустила одну обыкновенную и одну прямую (некумулятивную, не с участием) привилегированную акции. Последняя приносит дивиденды в размере 8$ в год. Вся выручка компании выплачивается акционерам. Вычислите сумму привилегированных дивидендов за 5 лет, используя следующие данные:


Год 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Выручка 7$ 6$ 26$ 4$ 5$

Заранее огромнейшее спасибо друзья!

Комментарий: сильно удивился первым двум задачам. Уж очень перемудрили составители… мне совсем непонятно, что надо делать.

1. Пусть премия за «американский» риск равна 6%. Коэффициент бета для американского рынка 1,06 означает, что премия за весь «мировой» риск равна 5,7% (6% / 1,06). Рассчитайте премию за «германский» риск, если бета для германского рынка равна 0,78.
Пояснение:
Для определения минимальной ставки доходности воспользуемся моделью оценки долгосрочных активов (capital assets pricing model — CAPM), которая разработана американским экономистом Уильямом Шарпом. Минимальная ставка доходности инвестированного капитала в соответствии с ней определяется по формуле
Dmin = Rf + І(Rm - Rf), где (1)
Rf — номинальная безрисковая ставка дохода, І — коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента рынка; Rm – среднерыночная ставка доходности на фондовом рынке по ценным бумагам. (Rm - Rf) — премия за рыночный риск.
Премия за риск (Rm - Rf) показывает, на сколько можно получить в момент вложения больше с одного инвестированного рубля в бизнес по сравнению со средним уровнем рискованности в государственные ценные бумаги. На практике часто используют 5%. Для получения объективной оценки целесообразно оценивать динамику премии на основе статистических данных о рыночных премиях за продолжительный период. [...]
Коэффициент бета показывает, как изменяется доходность инвестиционного портфеля от изменения доходности рынка в целом. Показатель бета меньше 1 свидетельствует о том, что инвестиционный портфель с такой стратегией имеет больше риска, нежели сам рынок.
Решение:
Dmin - Rf = 6.0 и Rm – Rf = 5.66
6/1.06 = 5.66
Коэффициент бета равен 1 для 5.66 (премия за весь «мировой» риск).
Тогда премия за «германский» риск составит, по пропорции
0.78 * 5.66 = 4.4148

2. Допустим, что рынок представлен индексом «РТС-Интерфакс». Коэффициент бета для этого индекса равен 1. За год индекс подрос на 100 пунктов. Каким бета должны обладать акции «Газпрома», если за этот же год они подорожали на 200 пунктов.
Пояснение:
БАЗИСНЫЙ ПУНКТ [basis point] — одна сотая процента, наименьшая единица, применяемая при измерении изменений в доходности облигаций, векселей и других ценных бумаг (обычно государственных). Напр., если рыночная ставка доходности облигации опустилась с 8,05 до 7,85%, то снижение составило 20 Б. п. Использование столь дробной доли объясняется тем, что правительственные ценные бумаги обычно продаются крупными лотами (напр., в один миллион штук). При этом изменение даже на один Б. п. означает существенное повышение или понижение оцениваемых величин. [...]книги/Лопатников/Базисный%20пункт/
Решение:
Если 100%, то 1 пункт = 0.01% или 100 пунктов = 1.00 %
Коэффициент бета для индекса «РТС-Интерфакс» был равен 1.
200 = В * (100 – 0) = В * 100
В (Коэффициент бета) = 200/100 = 2
Пояснительные материалы к методике расчета индекса "РТС-Интерфакс" [...]

P. S. Не уверен в решении. Но и смотреть на задачу, как баран на новые ворота, нет желания. Нет аналогичных задач, да и условия странные.

Спасибо огромнейшее! )Вы мне очень помогли)