Теоретические основы финансового менеджмента (помогите решить задачи)

Помогите, пожалуйста, столько времени потратил, никак не могу решить две задачки.

1. Определить внутреннюю доходность купонной облигации.
Исходные данные:
Цена (Р)=1470 руб.
Купонная ставка (С)=13%
Срок до погашения (n)=6 лет
Количество купонных периодов в году (m)=4
Номинальная стоимость (N)=1400 руб.

2. Определить внутреннюю стоимость акции.
Исходные данные:
Количество периодов роста дивидендов с темпом gТ-(Т)=4
Темп роста дивидендов в первой фазе жизни общества (g Т-)=5.5%
Темп роста дивидендов в второй фазе жизни общества (g Т+)=4%
Дивиденд в периоде, предшествующем началу роста доходов (D0)=50 руб.
Требуемая доходность (r)=4.5%

Покажите, на что Вы "потратили столько времени"? Не вижу пробных решений или ссылок на аналоги. Задачи типовые и лёгкие. Зачем мне тратить своё время?

Время потратил на поиск решения аналогичных задач в интернете. Чтобы сдать наконец-то студенту контрольную работу:)
По первой задаче как я понял необходимо найти YTM, при этом нужно задать условие в виде: если P>N, тогда y2 нужно уменьшить...

По второй задаче формула есть, подставить цифры не могу
(не давалась мне к сожалению алгебра)
[...]

В общем, бардак в голове, помогите, пожалуйста:)
Было бы у меня решение наглядное что куда подставляется, как расчитывается, то дошло бы до меня, и уже бы без проблем смог бы решать аналогичные задачи.

Всё, больше помогать Вам не стану. Не хочу обслуживать ленивого дурака. Вроде как — битый небитого везёт!
Делаю бегло, возможны ошибки. Сами проверяйте!
Мои… э-э, пусть будут: дятлы-доброжелатели — пока прячутся под лавкой, ждут своего часа.
По первой задаче!
Формула справедливой цены:
P = I/R*[1-1/(1+R)^n] + N/(1+R)^n,
где P – рыночная цена облигации (цена приобретения облигации), R – доходность к погашению, n – число периодов владения облигацией, где I — процентный доход, N— номинальная цена облигации.
Смотрите, мы только чуть-чуть изменим формулу, поскольку купонные платежи — четыре раза в год:
P = I/(R/4)*[1-1/(1+(R/4))^(4n)] + N/(1+(R/4))^(4n)
Получится:
1470 = (1400*0.13)/(R/4)*[1-1/(1+(R/4))^(4*6)] + 1400/(1+(R/4))^(4*6) — смотрите [...]
Банковский процент — норма прибыли на рынке, он же YTM = R = 0.4937 или 49.37 %

По второй задаче!
Зачем мне суёте разную чепуху! Пусть Авторша (И.Н. Олейникова. Рынок ценных бумаг. Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. 135с.) — сама решает! Языком плести не трудно. Они только переводят с английского, выдавая за свои труды.
Пишу, не думая. Ничего не понятно — ниже!
P0(T-) = Ʃ * D(t)/(1 + i)^t =
P0(T+)= D(t) * (1+g)/(1+i) =
Надо искать не теоретические изыски, а примеры подобных решений. Ищите примеры.

Благодарю, по первой задаче все подробно расписано. По второй задаче эти формулы у меня уже были, сами расчеты не могу сделать, не понятно что куда из дано подставлять. Примеры похожие в интернете не нашел.

Эти идиотские пояснения из книги Олейниковой, ссылка выше, не поймут 99,9% людей, включая меня.
Надо так.
Для бестолковых! Всего за полминуты!
Запрос в Google: Примеры решений задач по внутренней стоимости акций
Сразу на первой странице: 2.2. Методы оценки финансовых активов [...]
Задача 2.2.3.
Задача 2.2.4.
Задача 2.2.5.

Я, разве что, методичку могу скинуть, из которой эти задачи взяты, но там теория тоже мудрёная.

vetvet!
Лучше, чем пороть очередной теоретический вздор (!) — приведите своё решение 2-ой задачи Тльф. Всем будет очень интересно и полезно!

Моя ссылка была на «Книгу трёх профессоров»: Финансовый менеджмент [...]
Авторы:
Погостинская Нина Николаевна. Зав. каф. финансов, д.э.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Академик Международной академии информатизации, Член-корреспондент МАНВШ
Погостинский Юрий Анатольевич, д.э.н., профессор
Рецензент:
Бургонова Галина Николаевна. Зав. каф. бухгалтерского учета, анализа и статистики, Заслуженный работник Высшей школы РФ, к.э.н., профессор, чл.-корр. МАН ВШ

Аналог в помощь

Я не к вам обращалась, а к автору темы. Ваше мнение мне неинтересно.