AUP.Ru > Новости   Электронная библиотека   Маркетинговые исследования   Консалтинговые услуги   Тендеры

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  
Автор Сообщение
Ибрахим
  форвардный контракт
СообщениеДобавлено: 13.01.17 19:05 

Зарегистрирован: 13.01.17 18:53
Сообщения: 2
Сфера деятельности: Экономика
Привет друзья!
помогите пожалуйста решить эту задачу!
Задача
Банк заключает 1 января форвардный контракт на приобретение 2 млн. долл. за евро, со сроком поставки 15 февраля. Месячная премия с 1 января составляет 55 пунктов, двухмесячная – 75.
Рассчитайте премию на 15 февраля (год невисокосный)
Вернуться к началу
 
 
ALEXIN
  Re: форвардный контракт
СообщениеДобавлено: 14.01.17 14:31 

Зарегистрирован: 11.06.12 07:57
Сообщения: 1674
Сфера деятельности: предпринимательство
Ибрахим писал(а):
Привет друзья!
помогите пожалуйста решить эту задачу!
Задача
Банк заключает 1 января форвардный контракт на приобретение 2 млн. долл. за евро, со сроком поставки 15 февраля. Месячная премия с 1 января составляет 55 пунктов, двухмесячная – 75.
Рассчитайте премию на 15 февраля (год невисокосный)

Примерно так
Премия в пунктах:
55 + (75 - 55) * 15/28 = 65,71 = 66, где: 15/28 это даты -- 15 февраля и 28 февраля, как число дней в месяце.

Условно: 1,0644 + 0,0066 = 1,071 (даты уточните сами!)
Сумма премии: 2 000 000 * 0,0066 = 13200 долл.

Цитата:
EUR/USD на 14.01.2017 время 13:20 мск https://ru.investing.com/currencies/eur-usd

1,0644 +0,0032 +0,30%


Цитата:
Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0,01. Изменение цены с 30,15 до 30,25 можно интерпретировать как рост на 10 пунктов. В свою очередь 100 пунктов называют фигурой. Т. е. рост на 100 пунктов ( на 1 доллар ) с 30,15 до 31,15 = рост на одну фигуру. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пункт_(экономика)

Измерение в пунктах позволяет быстрее сравнивать произошедшие изменения близких показателей, у которых отличается размерность. Например, изменение цены на некую валюту с 1,2345 до 1,2343 и на некий индекс с 9876 до 9874 вполне сопоставимы — цены снизились на 2 пункта.
Вернуться к началу
 
 
ALEXIN
  Re: форвардный контракт
СообщениеДобавлено: 14.01.17 21:40 

Зарегистрирован: 11.06.12 07:57
Сообщения: 1674
Сфера деятельности: предпринимательство
Вот ещё интересная ссылка: Форвардные валютные контракты http://market-pages.ru/valutn/11.html
Цитата:
Если в спекулятивных целях дилер купит ЕВРО за доллары США сроком на месяц по курсу EUR / USD 0,9926, и через месяц спот-курс будет равен EUR / USD 0,9960, то данная операция принесет банку прибыль. Например, валютный дилер покупает EUR 10 млн. по форвардному курсу EUR / USD 0,9926 сроком на 1 месяц в целях спекуляции на валютном курсе. Через месяц на дату валютирования банк получит EUR 10 млн. и заплатит USD 9.926.000.

Если на дату валютирования спот-курс на рынке составит EUR / USD 0,9960, то дилер продаст ЕВРО 10 млн. за доллары и получит USD 9.960.000. Как видно из данного примера, в результате операции прибыль банка составила USD 34.000 в результате того, что дилер посчитал, что прокотированный форвард-курс EUR / USD предположительно выгоднее, чем будущий спот-курс на дату валютирования по форварному контракту.

Однако если спот-курс составит EUR / USD 0,9908, то продажа ЕВРО обернется убытком. Открытие валютных позиций на рынке форвард также связано с риском, как и в случае других спекулятивных операций.

Форвардный курс аутрайт = курс спот ± форвардные пункты
Forward outright rate = spot rate ± forward points

Форвардные пункты также называют своп-пунктами, форвардной разницей или своп-разницей.

Если форвардный курс больше спот курса ( FR > SR ), то валюта котируется с премией, если FR < SR , то валюта котируется с дисконтом.
Вернуться к началу
 
 
Ибрахим
  Re: форвардный контракт
СообщениеДобавлено: 21.01.17 04:22 

Зарегистрирован: 13.01.17 18:53
Сообщения: 2
Сфера деятельности: Экономика
Спасибо большое за помощь))
Вернуться к началу
 
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:



Powered by phpBB © 2001, 2007 phpBB Group
© АУП-Консалтинг, 2002 - 2017