Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  
Автор Сообщение
dizeox74
  Здравствуйте,помогите пожалуйста решить задачу по одкб, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 20.01.17 18:38 

Зарегистрирован: 20.01.17 18:37
Сообщения: 1
Исходные данные по коммерческому банку ХХХ на 01.09.2016 г. (средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков средств):
1) Счета до востребования физ лиц – 550 млн руб -
2) Срочные депозиты физ лиц – 1280 млн руб -
3) Кредиты, выданные физ лицам – 890 млн руб
4) Кредиты, полученные от банков –нерезидентов – 260 млн руб
5) Депозиты юр лиц в валюте РФ – 3900 млн руб
6) Остатки на расчетных счетах юр лиц – 1890 млн руб
7) Депозиты банков-нерезидентов в инвалюте – 970 млн руб… -

Рассчитать:
Сумму средств, подлежащую обязательному резервированию в ЦБ РФ за август 2016 г.
Норматив обязательных резервов брать на заданный в условии задачи период.
Вернуться к началу
 
 
ALEXIN
  Re: Здравствуйте,помогите пожалуйста решить задачу по одкб, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 10.06.17 23:52 

Зарегистрирован: 11.06.12 07:57
Сообщения: 1698
dizeox74 писал(а):
Исходные данные по коммерческому банку ХХХ на 01.09.2016 г. (средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков средств):
1) Счета до востребования физ лиц – 550 млн руб -
2) Срочные депозиты физ лиц – 1280 млн руб -
3) Кредиты, выданные физ лицам – 890 млн руб
4) Кредиты, полученные от банков –нерезидентов – 260 млн руб
5) Депозиты юр лиц в валюте РФ – 3900 млн руб
6) Остатки на расчетных счетах юр лиц – 1890 млн руб
7) Депозиты банков-нерезидентов в инвалюте – 970 млн руб… -

Рассчитать:
Сумму средств, подлежащую обязательному резервированию в ЦБ РФ за август 2016 г.
Норматив обязательных резервов брать на заданный в условии задачи период.


Пояснение!
Для начала посмотрим, картинка ниже: "Обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов) на 2016 год" [...]
Изображение
Вернуться к началу
 
 
ALEXIN
  Re: Здравствуйте,помогите пожалуйста решить задачу по одкб, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 12.06.17 01:03 

Зарегистрирован: 11.06.12 07:57
Сообщения: 1698
Воспроизвожу текст по обязательным нормативам для ЦБ РФ
Цитата:
Обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов)
№ п/п________Наименование_____________________________________________Размер
1 Нормативы обязательных резервов
1.1 по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (%)_____________________________5,00
по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (%)____________________________________________________7,00
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте Российской Федерации (%)____________________________________________________5,00
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте (%)__________________________________________________________________7,00
1.2 по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (%) ____________________________________________________________________________5,00
по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (%)____________6,00
1.3 по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (%)______________________________________________5,00
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (%)___________________________________________________________________7,00
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации (%)__________________________________________________________________________5,00
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте (%)___________________________________________________________________________7,00
2 Коэффициент усреднения
2.1 для банков_______________________________________________________________0,8
Указание Банка России от 27 декабря 2016 года № 4253-У «Об обязательных резервных требованиях»
(«Вестник Банка России» № 115-116 (1833-1834) от 30.12.2016)

2.2 для небанковских кредитных организаций*___________________________________1,0

* Совет директоров Банка России 25 ноября 2016 года принял решение об установлении с 1 января 2017 года нормативов обязательных резервов долгосрочным обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами-нерезидентами и долгосрочным иным обязательствам (со сроком не менее трех лет) на уровне действующих нормативов по соответствующим категориям обязательств.
** Расчетные небанковские кредитные организации; небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции; небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций.

Вернуться к началу
 
 
ALEXIN
  Re: Здравствуйте,помогите пожалуйста решить задачу по одкб, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 12.06.17 01:54 

Зарегистрирован: 11.06.12 07:57
Сообщения: 1698
Интересные пояснения ниже
Цитата:
Обязательные резервы коммерческих банков [...]
Обязательные резервы коммерческих банков – средства кредитных организаций, которые они должны хранить в качестве обязательного резерва на корреспондентском счете в центральных банках. Система обязательного резервирования вводится для обеспечения обязательств банков по размещенным депозитам, а также для регулирования объема денежной массы, находящейся в обращении.
Когда физическое или юридическое лицо вносит денежные средства в банк, определенный процент от этой суммы должен быть переведен на специальный счет в ЦБ в качестве резерва и сохраняться там до тех пор, пока деньги не будут выведены из банка.

Обязательное резервирование решает две задачи.
Во-первых, финансовые учреждения имеют право использовать денежные средства, находящиеся на счетах клиентов, для предоставления кредитов. Из суммы резервов центробанки предоставляют займы для поддержания ликвидности, то есть они используются в случае, если потребуется срочный возврат денег.
Во-вторых, банковская система в целом (но не один банк) создает безналичные деньги с помощью так называемого банковского мультипликатора. При обязательном резервировании регулирующие органы получают возможность контролировать этот процесс и объем денежной массы, находящийся в обращении. Таким образом, обязательное резервирование используется как инструмент денежно-кредитной политики.

В России норматив обязательного резервирования для финансовых организаций, согласно Федеральному закону № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке РФ (Банке России)», определяет ЦБ.
Обязанность по депонированию средств возникает для всех кредитных учреждений со дня получения лицензии. Взносы делаются в безналичных рублях, проценты на обязательные резервы не выплачиваются, на эти суммы не могут быть обращены взыскания. В случае ликвидации банка зарезервированные средства передаются ликвидационной комиссии.

При этом от резервирования освобождены следующие виды обязательств банков перед клиентами:
- денежные средства, привлеченные от юридических лиц на срок не менее 3 лет;
- облигации, выпущенные кредитными организациями, со сроками погашения не менее 3 лет;
- обязательства, выраженные в неденежной форме (например, в драгоценных металлах или заем ценных бумаг);
- обязательства перед другими кредитными организациями.


Размер обязательных резервов определяется Советом директоров Центрального банка и публикуется в «Вестнике Банка России». При этом ЦБ для определенной категории кредитных организаций предоставляет право на использование механизма усреднения обязательных резервов. То есть для крупных банков в расчет берется средний показатель суммы денежных средств, на которые должен депонироваться резерв, за предыдущий месяц.

Кроме того, Совет директоров определяет два коэффициента, каждый из которых может принимать значение от 0 до 1.
Корректировочный коэффициент, уменьшающий размер резерва по долговым ценным бумагам, выпущенным кредитной организацией.
Коэффициент усреднения, определяющий долю резерва, которой банк распоряжаться не может. При этом общий размер резерва должен соблюдаться в среднем за месяц
Вернуться к началу
 
 
ALEXIN
  Re: Здравствуйте,помогите пожалуйста решить задачу по одкб, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 12.06.17 23:03 

Зарегистрирован: 11.06.12 07:57
Сообщения: 1698
Цитата:
Исходные данные по коммерческому банку ХХХ на 01.09.2016 г. (средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков средств):
1) Счета до востребования физ лиц – 550 млн руб -
2) Срочные депозиты физ лиц – 1280 млн руб -
3) Кредиты, выданные физ лицам – 890 млн руб
4) Кредиты, полученные от банков –нерезидентов – 260 млн руб
5) Депозиты юр лиц в валюте РФ – 3900 млн руб
6) Остатки на расчетных счетах юр лиц – 1890 млн руб
7) Депозиты банков-нерезидентов в инвалюте – 970 млн руб… -
Рассчитать:
Сумму средств, подлежащую обязательному резервированию в ЦБ РФ за август 2016 г.
Норматив обязательных резервов брать на заданный в условии задачи период.

Решение:
Удаляем из списка: "3) Кредиты, выданные физ лицам – 890 млн руб", нам нужны только привлечённые средства.

Уточняем нормативы по оставшимся в списке средствам:
1) Счета до востребования физлиц – 550 млн руб_____5,00%
2) Срочные депозиты физлиц – 1280 млн руб_____5,00%
3) Кредиты, полученные от банков –нерезидентов – 260 млн руб_____5,00%
4) Депозиты юр лиц в валюте РФ – 3900 млн руб_____5,00%
5) Остатки на расчетных счетах юрлиц – 1890 млн руб_____5,00%
6) Депозиты банков-нерезидентов в инвалюте – 970 млн руб _____7,00%

Далее рассчитываем сумму обязательного норматива
(550 + 1280 + 260 + 3900 + 1890) * 0,05 + 970 * 0,07 = 7880 * 0,05 + 970 * 0,07 = 394 + 67,9 = 461,9 млн руб

Величина кредитных возможностей банка равна разности между общей величиной привлечённых средств, включая депозиты, и величиной обязательных резервов:
(550 + 1280 + 260 + 3900 + 1890 + 970) – (394 + 67,9) = 8850 – 461,9 = 8388,1 млн руб

Пока выдали в кредит совсем мало — 890 млн руб, скоро обанкротятся при таких темпах. Деньги привлекли, а движения нет. Мёртвый капитал.
Вернуться к началу
 
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:



Powered by phpBB © 2001, 2007 phpBB Group
© АУП-Консалтинг, 2002 - 2024