помогите с задачей по рцб

приобретая депозитный сертификат " до востребования" бенефициар поставил перед собой
задачу удвоить за счет выплаты сложных % первоначальную сумму вклада за два года.
какую минимальную ставку % должен предложить банк для того, чтобы вкладчик
реализовал поставленную цель?

Это не РЦБ (рынок ценных бумаг) и не экономика. Это обычная алгебра. 11-й класс средней школы
Вперед. Вот вам все сложные проценты. Нет ничего сложного.
[...]

_________________
С уважением, Андрей Стадник
Координатор [...]

все понятно, но можно мне решение задачи пожалуйста

Зарема!

Смотрите: post165558.html#p165558

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ

(X*99.2%*30)/365=1000-X

iren555!

Там, исправил свою описку, смотрите решение: post165714.html#p165714
Здесь, всё просто — обычное умножение и деление:
(X*99.2%*30)/365=1000-X
Х * (99.2*30/365) = Х *(2976/365) = Х*8.15 = 1000 – Х
8.15*Х + Х = 9.15*Х = 1000
Х = 1000/9.15 = 109.28% (поскольку была только единица измерения — 99.2%, в процентах).

1.Определить текущую стоимость и курс облигации с нулевым купоном со сроком до погашения 12 мес. От сегодняшнего момента. Номинал облигации 1000 рублей. Рыночная процентная ставка 12% годовых.

2. Компания выпустила облигации номиналом 1000 долл. Со сроком погашения 15 лет и двумя купонными выплатами в год в размере 50 долл. Каждая (т.е. 100 долл. В год). Определить текущую рыночную цену облигации для 3-х случаев: а) доходность инвестиции 6%; б) доходность инвестиции 9%; в) доходность инвестиции 12%. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

4. Компания выпустила облигации номиналом 1000 долл. Со сроком погашения 15 лет и двумя купонными выплатами в год в размере 50 долл. Каждая (т.е. 100 долл. В год). По какой цене следует инвестору приобрести такую облигацию, если он планирует продать ее через 2 года по цене 900 долл., получив при этом доходность от вложений в 20% годовых?

5. По облигации сроком 5 лет и номиналом 100000 рублей два раза в год выплачивается купонный доход, ставка которого возрастает с каждой выплатой на 0,2%. Первый купон был равен 7% годовых. Определить рыночную стоимость облигации для инвестора при рыночной ставке дохода 12% годовых.

6. По облигации сроком 5 лет и номиналом 100000 рублей два раза в год выплачивается купонный доход, ставка которого возрастает с каждой выплатой на 0,2%. Первый купон был равен 7% годовых. Определить: 1) купонную доходность для 5 купонного периода; 2) текущую доходность облигации; 3) полную доходность облигации.

7. В Великобритании с 1888 года в обращении находятся бессрочные государственные облигации (консоли), по которым каждый квартал выплачивается купонный доход 2,5% годовых. Определить текущую рыночную стоимость консолей, если рыночная ставка требуемой доходности на инвестиции в госбумаги составляет 6,5% годовых.

Степа!

Попробую к вечеру решить.

Дополнительно:

Через Вольфрам решать не хочу, когда слишком длинная формула. Можно решить проще, смотрите:
Приблизительная оценка купонной облигации [...]
r =[I + (Pn – Pb)/n]/[ (Pn + Pb)/2]
Pn - номинал облигации
Pb - цена покупки
I - сумма купонных платежей
n - число лет, оставшихся до погашения облигации.

Всё делаю бегло, возможны ошибки. Решаю по наитию, почти не обращаясь к интернету.

Доход по облигациям и способы его выплаты [...]
1.Определить текущую стоимость и курс облигации с нулевым купоном со сроком до погашения 12 мес. От сегодняшнего момента. Номинал облигации 1000 рублей. Рыночная процентная ставка 12% годовых.
Решение:
Курс облигации: 892.86/1000 * 100 = 89.29%
Текущая стоимость: 1000/1.12 = 892.86 руб., через будущие деньги.

2. Компания выпустила облигации номиналом 1000 долл. Со сроком погашения 15 лет и двумя купонными выплатами в год в размере 50 долл. Каждая (т.е. 100 долл. В год). Определить текущую рыночную цену облигации для 3-х случаев: а) доходность инвестиции 6%; б) доходность инвестиции 9%; в) доходность инвестиции 12%. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.
Решение:
Я знаю только формулу «справедливой цены».
P = I/R*[1-1/(1+R)^n] + N/(1+R)^n,
где P – рыночная цена облигации (цена приобретения облигации/
N— номинальная цена облигации, принимаем за 100%.
I — процентный доход, принимаем за 10 (согласно условий 10% = 100/1000*100).
R – доходность к погашению, принимаем согласно условий: 6%, 9% и 12%.
N – число периодов владения облигацией (годы = 15)
Возведение в степень [...]
1.Р = 10/0.06*[1-1/(1+0.06)^15] + 100/(1+0.06)^15 = ? , дисконт равен 100 - ? = ?
где (1+0.06)^15 = 1.06^15 = 2.3966 и 1/(1+0.06)^15 = ?
2.Р = 10/0.09*[1-1/(1+0.09)^15] + 100/(1+0.09)^15 = ? , дисконт равен 100 - ? = ?
где (1+0.09)^15 = 1.09^15 = 3.6425 и 1/(1+0.09)^15 = ?
3.Р = 10/0.12*[1-1/(1+0.12)^15] + 100/(1+0.12)^15 = ? , дисконт равен 100 - ? = ?
где (1+0.12)^15 = 1.12^15 = 5.4736 и 1/(1+0.12)^15 = ?
Всё сами легко рассчитаете за полчаса!

4. Компания выпустила облигации номиналом 1000 долл. Со сроком погашения 15 лет и двумя купонными выплатами в год в размере 50 долл. Каждая (т.е. 100 долл. В год). По какой цене следует инвестору приобрести такую облигацию, если он планирует продать ее через 2 года по цене 900 долл., получив при этом доходность от вложений в 20% годовых?
Решение:
Смотрите, доходность за период владения [...]
r = [(Рр – Pb) + SI/n]/ Pb *100,
где Pр – цена продажи
Pb - цена покупки
SI - сумма купонных платежей
n - число лет, владения облигации.
Решите уравнение: 20% = [(900 – Pb) +2 *100]/(2* Pb) *100, найдите неизвестное Pb.

Остальное чуть позже.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

5. По облигации сроком 5 лет и номиналом 100000 рублей два раза в год выплачивается купонный доход, ставка которого возрастает с каждой выплатой на 0,2%. Первый купон был равен 7% годовых. Определить рыночную стоимость облигации для инвестора при рыночной ставке дохода 12% годовых.
Решение:
Увеличение ставки = (7.0 + 7.2 + 7.4 + 7.6 + 7.8 + 8.0 + 8.2 + 8.4 + 8.6 + 8.8 +9.0) или на каждые полгода = (3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 +4.1 + 4.2 + 4.4 + 4.5)
По смыслу: 7.2/1.12 = 6.429 или как (3.5/1.06 + 3.6/1.06^2) = 3.302 + 3.6/(1,06*1,06) =
3.302 + 3.6/1.1236 = 3.302 + 3.204 = 6.806
Тогда будет так, учитывая 12% на полгода — 6% ли норма 1.06:
(350/1.06^1 + 360/1.06^2 + 370/1.06^3 + 380/1.06^4 + [] + 400/1.06^6 +410/1.06^7 + 420/1.06^8 + 440/1.06^9 + 450/1.06^10) + 1000/1.12^5 = ?

Решайте сами. Пришлось воспользоваться ориентиром:

Пример 20. [...]
Сберегательный сертификат сроком действия 3 года имеет номинал 1000 руб. Проценты выплачиваются раз в полгода. Процентная ставка на первый год — 12% годовых. Требуемая норма прибыли составляет 13% годовых.

6. По облигации сроком 5 лет и номиналом 100000 рублей два раза в год выплачивается купонный доход, ставка которого возрастает с каждой выплатой на 0,2%. Первый купон был равен 7% годовых. Определить: 1) купонную доходность для 5 купонного периода; 2) текущую доходность облигации; 3) полную доходность облигации.
Решение:
Смотрите, Доходность облигаций – их виды и формула расчета [...]
1) купонную доходность для 5 купонного периода (мне неясно, что именно надо):
[390/1.06^5]/10000 =
[(3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9)/5]/10000 =
Купонная доходность облигаций = Годовой купонный доход (в руб.)/Номинал (в руб) * 100%.
2) текущую доходность облигации:
Текущая доходность = Годовой купонный доход (в руб.)/Текущая рыночная цена (в руб) * 100%, здесь непонятно, всё по-русски (?): наверно опять текущая цен на 5 купонный период.

Дополнительно смотрите: [...]
Текущая доходность (RT) определяется как отношение величины процентного дохода к цене приобретения облигации:
RT= I /P,
где I — процентный доход, Р — цена приобретения облигации.
3)полную доходность облигации:
Полная доходность = Справедливая цена = Доходность облигаций к погашению.
Отражает весь размер прибыли, на которую может рассчитывать инвестор, в случае если купит ее по текущей цене и будет держать до конца срока ее обращения.
Надо записать решение по задаче №5, смотрите выше.

К сведению, смотрите по задаче № 4 дополнительно: [...]
Пример. Инвестор приобрел облигацию номиналом 1000 руб., купонным доходом 20% и сроком погашения через пять лет за 800 руб. и продал ее через три года за 900 руб. Необходимо определить доходность за период владения. В данном случае для получения приблизительного результата можно использовать следующую формулу:
R = [(Рs-Pp)/n+I]/[(Ps+Pp)/2],
где Рs — цена продажи облигации; Pp — цена приобретения облигации; п — число лет владения облигацией; I — ежегодный процентный доход. Для приведенного выше примера имеем:
R = [(900-800)/3+200]/[(900+800)/2] = 27,45%.

Тороплюсь, поэтому сейчас некогда вникать в тонкости, по-моему у меня правильней.
Осталась задача №7 про консоли.