задача по Международным валютно-кредитным и финансовым отношениям

Нигде не могу найти аналогов этой задачи с решением(( помогите, пожалуйста...

Заключён контракт на поставку химикатов между японской компанией (Покупатель) и английской компанией (Продавец). Сумма контракта 43 млн IPY. Объем поставки 1 000 тонн. Цена: 43 тыс. IPY за 1 тонну, две отгрузки – в июле (1/2) и августе (1/2). Срок действия контракта: с мая по ноябрь. Платежи: 95% стоимости, предъявленной предварительной фактуры; 5% – против окончательной фактуры, показывающей окончательный вес. Покупатель финансирует сделку посредством безотзывного аккредитива. Бенефициар осуществляет покрытие валютного риска посредством форвардных контрактов следующим образом: 1) заключение двух форвардных контрактов из расчёта стоимости каждой отгрузки 500 тонн; 2) после представления документов перекрыты любые различия между суммами форвардных контрактов и фактически заявленными суммами. Документы представлены покупателю: 15.07 – на отгрузку 490 тонн; 10.08 – на отгрузку 526, 316 тонн; 31.10 – конечная счёт – фактура, требующая подтверждения 43 550 IPY. Таблица А4 – Исходные данные Дата Spot, GBP/IPY Форвардная разница 1 месяц 2 месяц 3 месяц 6 месяц 25.05 430,50 -434,50 250-200 390-310 675-625 1240-1165 15.07 429,00-433,50 - - - - 10.08 433,50-438,00 - - - - 31.10 432,00-434,00 - - - - Рассчитайте сумму поступлений Продавца (в GBP) на 31.10.

gerty: Помогите пожалуйста решить задачу по финансовому менеджменту topic33724.html
Заключен контракт на поставку черного металла между немецкой компанией (Покупатель) и английской компанией (Продавец). Сумма контракта 25 млн EUR.
Объем поставки 800 тонн. Цена: 31250 EUR. По контракту планируется две отгрузки – в феврале (50%) и мае (50%). Срок действия контракта – с января по июнь. Платежи за отгруженную продукцию – 100% в месяце отгрузки.
Покупатель финансирует сделку посредством безотзывного аккредитива. Бенефициар осуществляет покрытие валютного риска посредством форвардных контрактов следующим образом:
1) заключение двух форвардных контрактов с банком из расчета стоимости каждой отгрузки 400 тонн;
2) после представления документов перекрываются все различия между суммами форвардных контрактов и фактически заявленными суммами.
Документы представлены покупателю
10.02 – на отгрузку 270 тонн;
12.05. – на отгрузку 530 тонн;
31.06. – конечная счет-фактура, требующая подтверждения 25 млн EUR.
В связи со срывом условий контракта продавцом и отгрузкой меньшего объема продукции, покупатель осуществляет платежи следующим образом:
- 80% стоимости, предъявленной с предварительного счета;
- 20% стоимости окончательной счет-фактуры, показывающей окончательный объем поставки продукции.
Информация и валютных курсах
Дата Spot
GBP/EUR Форвардная разница
1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес.
11.01 1,3034-1,3345 250-200 390-310 675-625 845-820
10.02 1,2920-1,3031 - - - -
12.05 1,3031-1,3300 - - - -
30.06 1,3205-1,3400 - - - -
Рассчитать сумму поступлений продавца на 30.06 в GBP.

Kleosochi 31.03.13 19:53 — помогите решить мне эту задачу

ALEXIN: Решение
GBP/EUR Форвардная разница
1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес.
11.01 1,3034-1,3345 250-200 390-310 675-625 845-820
Вот эту ерунду (см.выше)— я понимаю так: 250>200 и т.д. — по смыслу GBP котируется с дисконтом к EUR. И далее для определения курса форвард — надо вычесть дисконт из курса спот: ожидаемый курс через один месяц (1,3034 – 0.0250 = 1.2784)- (1,3345 – 0.0200 = 1.3145) или проще 1.2784-1.3145.
Было запланировано получить в GBP: 9.509 + 9.590 = 19.099 млн GBP.
-Февраль: 400т или 12.5 млн EUR — по курсу форвард: 12.5 /1.3145 = 9.509 млн GBP.
-Май: 400т или 12.5 млн EUR — по курсу форвард: 12.5 /1.3035 = 9.590 млн GBP ( в условиях не написан курс через 4 месяца — поэтому возьмём через 3 месяца: 1,3345 – 0.0310 = 1.3035).

Фактически получено в GBP: 6.439 + 12.434 = 18.873 млн GBP.
-Февраль: 270 * 31250 * 0.8 = 6 750 000 или 6.75 млн. EUR — по курсу спот: 6.75 /1.3031 = 5.180 млн GBP. Доплата в июне: 270 * 31250 * 0.2 = 1 687 500 или 1.6875 млн. EUR — по курсу спот: 1.6875 /1.34 = 1.259 млн GBP. Всего: 5.180 + 1.259 = 6.439 млн GBP.
-Май: 530 *31250 * 0.8 =13 250 000 или 13.25 млн EUR — по курсу спот: 13.25/1.33 = 9.962 млн GBP. Доплата в июне: 530 * 31250 * 0.2 = 3 312 500 или 3.3125 млн. EUR — по курсу спот: 3.3125 /1.34 = 2.472 млн GBP. Всего: 9.962 + 2.472 = 12.434 млн GBP.
По смыслу — ущерб от нарушений условий поставки (договора) — составил:
18.873 – 19.099 = - 0.226 млн GBP.
P.S. Конечно, я сам смотрю скептически на своё решение— но предполагаю — со временем оно улучшится.

Kleosochi 13.04.13 18:12 — спасибо, задачу сдала вроде как сказали все хорошо