Соревнование по созданию методов прогнозирования рынков

А. Горшунов

«Помниться при работе над бух.программами возникал вопрос, что как правило програмулины городили програмисты весьма далекие от проблем бухгалтерии.»

Да такая проблема была.

Но именно такая ситуация нередкая и на ФР.

Рассмотрим пример вначале с автомобилем. Представим, что Вы знаете правила движения на улице и даже как управлять автомобилем. Но это совсем не значит, что Вы знаете как заправить автомобиль или как сменить колесо, а тем более как отремонтировать автомобиль. Такое нередко бывает с женщинами.

Тоже самое происходит и на ФР. Даже в книгах для ФР пишется, что многие трейдеры плохо знают математику, большинство методов применяемых на ФР являются чисто эмпирическими и большинство программных средств применяемых на ФР, применяемых на ФР, также построенных на этих подходах – получится - не получится.

Все это крайне далеко от понимания реальных процессов (у многих, но не у всех)), происходящих на ФР.

«(в области ТР мы собак поели).»

Вряд ли Вы намного больше меня разбираетесь в проблемах товарных рынков.

«Интересно насколько вы разбираетесь в проблемах фондового рынка?»

1. Товарные рынки тоже входят в сферу ФР и это не мое утверждение, оно встречается в ряде книг по технанализу.
2. Собственно ФР я занимаюсь около 3 лет с момента выхода на СТ ФР, хотя с учетом начала работы над используемым в ССТС комплексом универсальных алгоритмов около 28 лет.
3. Но в науке и технике критерием является не срок, сколько работаешь над проблемой, а как результат подтверждается другими.

Так вот, если про мою ССТС известно меньше, но про мой вариант СТ ФР известно около 3 лет. Я выдержал за это время десятки дискуссий с трейдерами, но никто мне ни одного замечания в ее адрес не сделал, а я многим разъяснил их вопросы с точки зрения СТ ФР. Кроме того, появляющиеся постепенно публикации и, кстати, врученные Нобелевские премии, вновь и вновь подтверждали и пока подтверждают мой подход. Хотя может когда-то и видоизменят или опровергнут – ничего вечного нет.

«Ну словоблудие про синергическую теорию мне тоже ни о чем не говорит, в чем она состоит?»

Я Вам для начала могу посоветовать почитать Петерса, как Czyan , иначе ничего не поймете, а потом, лишь короткое изложение на [...] .

«синергическая теория вспоминается в трудах Траута»

Траут - это отдельный разговор, там больше говорится о синергетическом эффекте, а это совсем иное.
Теория не виновата, что кто-то ее неправильно применяет или трактует.

Так про что мы речь то ведем?
Если у вас есть опыт работы на ФР и программировании, то вероятно, что вы сможете сделать путнюю програмулину, которую оценят деятели ФР.

Ну, насчет ТР мы могем поспорить.
Про ФР спорить не буду ибо сильно далек от оного и никогда особо им не интересовался.
В науке и технике (от этой отрасли я тоже далек) может быть критерием эффективности оценка другими. Но на рынке критерием эффективности может быть лишь достижение результата, тобишь прибыли. Поэтому в случае оценки программы (тут вы ввергаетесь в область товарных рынков) критериями может быть:
1. Кол-во проданнх програмулин
2. Доля ПО на рынке аналогичных программ
3. Доход от продаж
4. Доход трейдеров рынка от использования програмулины.
Как правило, все пункты взаимосвязаны меж собой.

Хм....
"Синергизм - комбинированное воздействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их совместное действие значительно превышает эффект каждого компонента и их суммы" это понятно.
Всю ссылку счас некогда читать, поэтому может все таки изложите синергическую теорию в двух словах?

_________________
С уважением,
Александр Горшунов

А.Горшунову

"Всю ссылку счас некогда читать, поэтому может все таки изложите синергическую теорию в двух словах?"

В двух словах не получится.

СТ ФР базируется на следующих постулатах:

___1. ФР представляет собой рыночную синергетическую систему (действует много слабо связанных между собой субъектов) ;
___2. Базовое состояние рынка – устойчивый автоколебательный режим со случайными возмущениями и небольшим трендом (при его наличии), что кстати, соответствует теориям циклов и волн Эллиота ;
___3. Отклонения от устойчивого состояния рыночной синергетической системы к новому устойчивому или неустойчивому состоянию может произойти в любой случайный момент под воздействием случайных внутренних или внешних событий (или слухов);
___4. Однако сам этот переход к новому устойчивому или неустойчивому состоянию происходит по определенным закономерностям, характерным для рыночной синергетической системы, которые могут быть описаны математически. Именно на этих внешних признаках этих процессов эмпирически найденных и основан технический анализ финансового рынка;
___5. На возникший по п.4 динамический переходный процесс могут повлиять события, указанные в п.3, однако они также имеют конкретный вид динамического переходного процесса, описанных, частично, в техническом анализе.

Да с постулатами все ясно, а вот каким образом программулина учтет случайные колебания, которые на то и случайные, что даже эксперт не всегда их предвидеть может. А уж направление этих колебаний тем более (именно синнергия и поможет колебаться в разные стороны). Как говаривал принц Датский: "Вот в чем загвоздка?"

_________________
С уважением,
Александр Горшунов

А.Горшуному

Тут, по сути, сразу комплекс вопросов:

1. Насчет «случайных колебаний».

На ФР действительно есть чисто случайные высокочастотные ( относительно динамики конкретного сегмента ФР) низкоуровневые колебания, он просто отфильтровываются.

2. Потом выделяется тренд, если он есть.
3. А потом определяется наличие или отсутствие колебательного процесса. В любой реальной системе (а все реальные системы нелинейны) возникает автоколебательный процесс.. Если бы параметры системы не менялись, то и колебания легко бы отслеживались. Но это ФР – который состоит из людей, который при появлении, например, слухов, могут изменить свое поведение и, соответственно параметры ФР. А поскольку ФР – это принципиально вероятностная система, то это может приводить периодически к появлению точек бифуркации и срывам процессов, к появлению переходных процессов и переходу на новые волновые процессы..

4. «что даже эксперт не всегда их предвидеть может. А уж направление этих колебаний тем более»


Конечно, в общем случае рассчитать точку бифуркации в такой принципиально вероятностной системе, как ФР (да еще когда параметры определяющие влияние на ситуацию постоянно меняются) конечно невозможно. Возможно только в отдельных частных случаях, да и то в каких это должно показать моделирование.

Но с другой стороны, точки бифуркации и происходящие, вслед за ними срывы прежних процессов и новые переходные процессы, являются не редким исключением, а нормальным обычным процессом (что отражено в моей формулировке СТ РФ). Только обычно на это обращают внимание, когда срывы более крупные. В моей системе планируется, как собственно, частично и было опробовано в программе Б.Вильямса, давать предсказание среднего поведения ФР и неких нижней и верхней границы («трубки») с указанием вероятностей этих границ.

Конечно, природу тут не обмануть.

Для меня гораздо важнее раньше обнаружить этот срыв процесса (если происходит срыв достаточно крупного волнового процесса (этот уровень задается пользователем)). А это у меня можно поскольку у меня в среднем, более упрощенные алгоритмы обработки (на верхнем уровне, поскольку есть более глубокие уровни обработки которых у многих нет), что приводит к работе на переходных процессах, где как раз или можно получить устойчивую прибыль (раньше других) или минимизировать убытки (раньше других).

Кстати, пока в практическом смысле продвижения серьезного так и нет и, кстати, ни у кого.

А вот теоретическое продвижение потихоньку идет.

Посмотрите, например,

[...]

... Я пыталась как-то энергорынок в этом ракурсе рассмотреть.

_________________
Cogito ergo sum.
С уважением - Ольга Кряжич

А за что именно Вы "за"? Может быть теперь Вам удастся объяснить, про что говорил Sirius.

Полагаю, что могла бы появится ясность, если бы из этой фразы исключить слово "синергетическая".

Исключить нельзя, разве что заменить на эквивалентные термины - "теория хаоса" или "некоторые методы нелинейной динамики" .

Что ж делать - природа она такая, какая есть, а не какая - какая хочется.