Соревнование по созданию методов прогнозирования рынков

Уважаемые господа !

Все (текущая ситуация) началось с обсуждения на
[...]

синергетической теории финансового и фондового рынков (СТ ФР)
и предлагаемой мною к разработке на этой основе синергетической самонастраивающейся торговой системы (ССТС) [...] (Впрочем самое начало появления идеи создания ССТС относится к началу 2003 г., после эта тема неоднократно обсуждалась в Интернете, например, [...] или

[...]

, с потенциальными заказчиками и трейдерами, на всероссийских конференциях (2003 г., 2004 г.) и международном конгрессе (2004 г.)
. Замечаний по существу в результате длительных обсуждений так и не нашлось.

Но постепенно обсуждение перешло на другие темы

«Проект "Интеллектуальная электронная книга" - когда запустим?»

[...]

«ИИ на Wall Street: Ai - Продам всё!»

[...]
.
В результате но основе иных идей одного ученого из московского академического института при поддержке одного представителя из Нью-Йорка, ряда других участников из Москвы, Киева и т.д. начинает возникать иная группа разработчиков нового варианта для ФР. Но суть их подхода, пока еще гораздо хуже проработанного, чем ССТС, ставит также целью управление ФР, что фактически частично у меня предусматривалось лишь для ССТС-2 (второго этапа в создании ССТС после ССТС-1).

Т.Е. КОНЕЧНЫЕ ЦЕЛИ ЭТИХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАБОТЫ НА ФР БЛИЗКИ и оказываются новым ориентиром для их создания в мире.

Кратко напомним основные положения моего подхода.

1) Терминология

Стандартная для разработчиков программных средств для ФР с учетом новейшей синергетической теории ФР, теории управления и синергетики

2) Своя позиция (тезисно)

Текущее поведение ФР на большинстве режимов поведения можно неплохо автоматически прогнозировать, в т.ч. в ряде случаев, как многосвязной системы.
В дальнейшем возможен автоматический расчет на многих режимах решений по купле-продаже и даже, при некоторых условиях, возможно расчетное управление поведением отдельных сегментов ФР (сейчас это некоторым удается эмпирически).

3) Выводы

Делать надо и использовать.

4) Новизна (научная)

4.1. Впервые используется СТ ФР в полном объеме;
4.2. Впервые используются нелинейные динамические модели ФР;
4.3. Впервые используется самонастройка нелинейных моделей ФР;
4.4. Впервые производится автоматическое предсказание на многих режимах текущего поведения ФР (с некоторой вероятностью);
4.5. Впервые торговая система может автоматически самонастраиваться на работу в отдельных сегментах ФР;
4.6. Впервые на стадии ССТС-2 можно будет аналитически (и автоматически) рассчитать моменты (и объемы) купли-продажи с целью максимизации прибыли (минимизации убытков);
4.7. Впервые на стадии ССТС-2 можно будет автоматически предсказывать текущее динамическое поведение ФР (значительных частей) как многосвязной системы;
4.8. Впервые на стадии ССТС-2 можно будет аналитически (и автоматически) управлять (при определенных условиях) поведением ФР на отдельных режимах (что сейчас удается иногда некоторым игрокам делать эмпирически).

5) Прикладное значение

Дополнительный денежный доход для пользователя, скорее всего большие деньги.
Б.Вильямс в своей книге приводит пример, как за одну операцию при правильном подходе можно дополнительно заработать 500 тыс.долларов.

6) Результаты моделирования

Смотрите программу Б.Вильямса + улучшения и результаты моделирования в моей диссертационной работе + практика применения близких подходов в системах управления сотнями миллионов автомобилей, самолетов, ракет в течение последних 20 лет в мире.

Т.е. новым ориентиром - критерием (поскольку у них пока конкретики нет) -оказывается ССТС-2.

Фактически пока начинается соревнование двух групп – моей «нижегородской» и формируемой «международной». И у них и у меня пока нет финансовых источников – инвесторов или заказчиков на данную работу. Конечно, к этому соревнованию постепенно вынуждены будут подключиться многие, поскольку те программные средства, которые используются абсолютным большинством работающих в мире на ФР, применяют (или планируют к разработке) программные средства с гораздо более худшими функциональными возможностями.

Победителем окажется тот, кто достигнет возможностей уровня ССТС-2 .

Мне для достижения этой цели потребуется (при наличии финансирования) не менее 1,5 – 2 лет (для ССТС-1 – 1 год).

Кто первым победителем станет - сказать трудно, может быть эта «международная группа», может быть моя (кстати, я не был инициатором этого соревнования), может быть кто-то другой (другие). Сколько времени уйдет на достижение цели, тоже сказать трудно, - вряд ли меньше нескольких лет (хотя от получения результата меня отодвигает только отсутствие финансирования).

Сириус! Вы как всегда в своем амплуа.
И не поймешь сразу то ли СПАМ в чистом виде, то ли набор словоблудия, то ли мысль какая, но шибко замаскированная.
А можно коротко и ясно написать то, что вы хотели сказать?

_________________
С уважением,
Александр Горшунов

Это и было- КРАТКО....

sirius-2
А в чем новизна-то?...
Пока не ясно. Если можно только- чтоб на 5 листах не читать....
Ведь любая программа для автоматизации Отдела Продаж (ОП)- напр, Sales Expert позволяет проводить такой анализ.
SPSS, Statistica....
Ведь такие заглядывания в будущее являются одной из компонент Маркетингового исследования (МИ).
Имеем, что было- мы можем приблизительно предсказать, что будет.
Более высокую точность реализовать не получится.
По поводу предсказаний Ф.Гэрберта "Дюну" рекомендую - там многосложность процесса предсказывания хорошо показана.

А в общем и целом мы "за"!
Это нужно и полезно.

_________________
Пусть Путь Ваш освещается Светом Души Вашей!

"А в чем новизна-то?... "

Так я же написал.

sirius-2
"4.1. Впервые используется СТ ФР в полном объеме;
4.2. Впервые используются нелинейные динамические модели ФР;
4.3. Впервые используется самонастройка нелинейных моделей ФР;
4.4. Впервые производится автоматическое предсказание на многих режимах текущего поведения ФР (с некоторой вероятностью);
4.5. Впервые торговая система может автоматически самонастраиваться на работу в отдельных сегментах ФР;
4.6. Впервые на стадии ССТС-2 можно будет аналитически (и автоматически) рассчитать моменты (и объемы) купли-продажи с целью максимизации прибыли (минимизации убытков);
4.7. Впервые на стадии ССТС-2 можно будет автоматически предсказывать текущее динамическое поведение ФР (значительных частей) как многосвязной системы;
4.8. Впервые на стадии ССТС-2 можно будет аналитически (и автоматически) управлять (при определенных условиях) поведением ФР на отдельных режимах (что сейчас удается иногда некоторым игрокам делать эмпирически). "
Понимаете- это слишком общие фразы- такое пишут в любом рекламном проспекте.
В той же Статистике все это можно сделать.
Зная VBA & Excel можно творить фантастические вещи.
Используя Статистику (SPSS), MS Project, Sales Expert все написанное Вами можно реализовать.
Вот только нужны еще: юрист с "Гарант-Максимум Вся Россия" и экономист - они будут экономико-юридические тенденции отслеживать. Машиной этих людей не заменить.
В идеале хорошо бы еще коммерческую поисковую систему для отслеживания действий конкурентов в Сети....
При желании результаты работы каждого сегмента можно привести к единому формату и делать отчет-рекомендацию.
Тогда в чем Ваша новизна?....
В ТНК так и делается.

_________________
Пусть Путь Ваш освещается Светом Души Вашей!

Хм... в Екселе рынки прогнозируются, как дети до школы. До сих пор Екселем пользуюсь и опшибался очень редко (один раз не учел войну в Ираке на рынке нефтепродуктов). Правда в фондовый рынок не лез - не моя отрасль, но думаю, что технология оценки там не должна шибко отличаться от обычных рынков. И я тоже опосля прочтения всего словоблудия (по ссылкам не ходил, слабо однако...) так и не понял суть то в чем?

_________________
С уважением,
Александр Горшунов

Czyan

«Статистику (SPSS), MS Project, Sales Expert все написанное Вами можно реализовать.»

Вы как-то несколько далеко от проблематики работы на ФР. Мне не известны случаи попытки применения этих программных средств для работы на ФР (хотя возможно они и были). Для этих целей используются сейчас намного более пригодные сотни программных средств других. Но тем не менее, абсолютное большинство из них даже автоматически прогнозировать поведение ФР не могут, а возможности ССТС-2 пока вообще в рамках совершенно нереализуемых.

Для ССТС используется в качестве основы синергетическая теория ФР, которую вообще пока небольшое число ученых и специалистов в мире пока развивают и естественно в указанных Вами программных средствах тоже не реализованы и не поддерживаются (во всяком случае мне это не известно, может быть в последних версиях какие-то попытки были сделаны).

Хм.... Помниться при работе над бух.программами возникал вопрос, что как правило програмулины городили програмисты весьма далекие от проблем бухгалтерии. Отсюда и вылазили кострубатости аж до появления 1С.
Интересно насколько вы разбираетесь в проблемах фондового рынка?
Мы действительно далеки от фондовых проблем, хотя если есть отличия от товарных рынков хотелось бы о них знать (в области ТР мы собак поели). В чем трудности оценки ФР с коими не могут спрвиться традиционные прграммы? Кстати, как специалисты в области традиционного маркетинга мы могем родить пару полезных советов.
Ну словоблудие про синергическую теорию мне тоже ни о чем не говорит, в чем она состоит? Самрое интересное, что синергическая теория вспоминается в трудах Траута, как заводящая в трясину современный бизнес.

_________________
С уважением,
Александр Горшунов

Гы....
В/у проги как пример приводились.
На фондовом рынке свои инструменты есть...
Большую часть описанного- можно и в 1-C v8 реализовать....
Возьмите любую ERP-систему....
Но... Как Вы запланируете помянутую войну в Ираке, изменения законодательства, выверты заокеанского партнера, переворот в Чили или банальное Российское головотяпство?
Здесь ведь не только цифры - еще есть огромное количество параметров, без которых Ваш прогноз - фикция.
Чтоб реализовать качественно иной уровень, здесь нужен глобальный искуственный интеллект а`ля SKYNET.....

_________________
Пусть Путь Ваш освещается Светом Души Вашей!

Czyan

«Большую часть описанного- можно и в 1-C v8 реализовать....»

Вы как-то крайне несерьезно высказываетесь, но это дело Ваше.

«Чтоб реализовать качественно иной уровень, здесь нужен глобальный искуственный интеллект а`ля SKYNET.....»

Вы тут заблуждаетесь. Почитайте, хотя бы хороший учебник по ИИ Люгера. Никакие хорошие методы ИИ не могут сравниться со средней степени хорошести c аналитическими методами. Как что-то появляется на горизонте надо немедленно отходить от методов ИИ – они всегда приближенны и неоднозначны и упираются в NP-проблему.

А вообще если Вы хотите хотя бы приближенно ознакомиться с проблематикой почитайте книгу Петерс Э.Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы. Цены и изменчивость рынка. –М.:, Мир, 2000.