Помогите решить задачу по рынку ценных бумаг

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ:
Если положить 1000 руб. в банк —на срочный вклад, то с капитализацией процентов (сложный процент) —через четыре года сумма составит:
1000 *(1 + 0.16) ^4= 1810.60 руб
Далее рассуждаем так —по вкладу среднегодовая доходность:
[ (1810.6 – 1000)/4]/1000 = 0.2026 или 20.26%
Затем применим формулу —«справедливой цены»:
Р = 10/0.2026*[1-1/(1+0.2026)^4] + 100/(1+0.2026)^4 = 49.36 * (1 - 0.4781) + 100/2.0916 = 25.76 + 47.81 = 73.56% (дисконт равен 100 - 73.56 = 26.44%)
P.S. Если по «честному» (по чести) — то по условиям требовалось найти — минимальный дисконт. И значение, которое нашли ранее: 16.79 < 18.20 — меньше, чем по учебнику. Следовательно —решение верное.

Задача:
Двадцатипроцентная облигация куплена АО «Метеор» с дисконтом 8%. Через три года курс облигации вырос на 6 процентных пунктов, и облигация была продана. Какова среднегодовая доходность операции АО «Метеор»?
Решение:
По смыслу «Двадцатипроцентная облигация» — годовой купон в 20% и за три года сумма купонов составит: 20 * 3 = 60%. Также считаем как трёхгодичную облигацию — поскольку иное не указано.

Эту задачу Вольфрам (см.ниже) легко решил — смотрите: [...]
92 = 20/(1+r)^1+20/(1+r)^2+20/(1+r)^3+100/(1+r)^3
r = 0.240402 (Ответ Вольфрама)

И снова Вольфрам: [...]
98 = 20/(1+r)^1+20/(1+r)^2+20/(1+r)^3+100/(1+r)^3
r = 0.209638 (Ответ Вольфрама)
Нас интересует только r = 0.240402 (Ответ Вольфрама) поскольку показывает, что среднегодовая доходность за время владения облигацией составила – 24.04%. После — уже другой владелец.
Попробуем решить и «по-русски»: существует формула ([...] ), позволяющая получать приблизительную оценку купонной облигации с помощью обычного калькулятора. Этот показатель рассчитывается отношением среднегодового дохода (годовой процент плюс часть разницы между номиналом и ценой покупки облигации) к средней величине инвестиций и дает приблизительную оценку показателя r:
r = [I + (Pр – Pb)/n] / Pb = [20 + (98 - 92)/3]/ 92 = 22/92 = 0.2391 или 23.91%,
Где, ( здесь ALEXIN — сделал поправки — был «сырой материал»)
• Pn - номинал облигации
• Pb - цена покупки
• Pb - цена покупки
• Pp - цена продажи
• I - сумма годовых купонных платежей
• n - число лет, оставшихся до погашения облигации или срок облигации.

Мне кажется надо вводить в Вольфрам —такие данные: [...]

92 = 20/(1+r)^1+20/(1+r)^2+20/(1+r)^3+98/(1+r)^3 (поскольку расчёт не по номиналу, а по 98)
r = 0.234739 (Ответ Вольфрама)

ALEXIN, Вы супер! Спасибо Вам огромадное!

Добрый день! Помогите, пожалуйста, с решением задач!

Задача №1. Облигация номиналом 1000руб. размещается сроком на 4 года. Годовая ставка купонной доходности 10% к номиналу. Проценты начисляются и выплачиваются один раз в год. Норма доходности принимается по процентной ставке альтернативного вложения в размере 13%. По какой максимальной курсовой стоимости можно купить облигацию?

Задача №2. Инвестор приобрел 10 акций: 3 акции АО №1, 2 акции АО №2, 5 акций АО №3 с равной курсовой стоимостью. Как изменится в процентах совокупная стоимость портфеля ценных бумаг, если курс акций АО №1 увеличится на 10%, АО №2 увеличится на 20%, АО №3 увеличится на 15%?
Пояснение: пусть курс 1 акции каждого АО равен Х.

Помогите решить задачи:
№1
Инвестор приобрел Облигации на следующих условиях:

Нарицательная стоимость (номинал) - 1000
Ежегодный доход (купон), % - 5
Срок обращение,лет - 6
Срок владения-3
Рыночная стоимость, усл.ден.ед. текущая -800
Рыночная стоимость, усл.ден.ед. по истечении срока владения -850

задание:
1. определить текущую доходность
2. определить заявленную стоимость
3. определить реализованную доходность

№ 2
Доходность двух ценных бумаг имеет следующие характеристики.
инвестиции по годам:
1 год (-80)
2 год (-100)
3 год (-110)
ПРИБЫЛЬ ПО ГОДАМ:
3 год 150
4 г 125
5 г 170
6 г 200

норма дисконта 5
Задание:
1. Рассчитайте следующие основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта:
а) дисконтированный срок окупаемости;
б) чистый дисконтированный доход (NPV);
в) индекс доходности (PI);
г) внутреннюю норму доходности (IRR);
2. На основе полученных результатов сформулируйте выводы.

Здравствуйте ALEXIN помогите с решением, сломала голову
Инвестор приобрел вексель номиналом 100 000 руб. сроком обращения 1 год с дисконтом 20 % при размещении. Определить, через сколько дней инвестор учтет вексель в банке, если он рассчитывает заработать на векселе 10 тыс. руб., а учетная ставка банка 15 %.
Нарешала, только,что инвестор приобрел ее за 80000руб. (100 000 х (1-20/100), а что с этим делать дальше ? сижу два дня решений миллион теперь гадаю какой верный

Банк возьмёт:
100000 * (1 + 0.15 *Х/360) = 10000 руб.
Найдите Х - это дни. Тогда из 20000 -10000 = 10000 руб достанутся инвестору.

Описка:100000 * (1 + 0.15 *Х/360) = 10000 руб.
Правильно будет: 100000 * (1 - 0.15 *Х/360) = 10000 руб.

инвестор вложил 100000 руб. в открытый фонд акций ОПИФА. стоимость 1 пая на момент вложения - 266,8 руб., количество паев в обращении - 2484101. определить: 1. сколько паев приобрел инвестор. 2. по какой цене, если надбавка управляющей компании составляет 1,5% от стоимости пая. 3. доходность инвестора от продажи паев через год, если стоимость чистых активов фонда возросла до 842433355,52 руб. скидка управляющей компании составляет 0,7%

Сразу видно, что помогаю "неумному" - вся душа моя протестует. Сильное раздражение от бессмысленного труда. Идут описка за опиской.
Была бы умная - то уже бы уточнила. Как так?
Правильно будет: 100000 * (1 - 0.15 *Х/360) = 90000 руб., т.е. банк купит вексель у инвестора за 90000 руб.
Получается инвестор приобрёл вексель за 80000 руб., но по каким-то причинам не стал ждать один год и переуступил через (360 - Х) дней вексель банку. Весь дисконт в 20000 надо распределить между инвестором и банком пополам.